Forex quant strategies

Estratégia de Negociação Automatizada de FX Usando Eventos de Notícias Macro Introdução Este artigo descreve a implementação de uma estratégia de negociação quantitativa automatizada de FX com base em dados de notícias macro fornecidos pela RavenPack. RavenPack fontes notícias de uma variedade de fontes a partir do qual produz uma matriz de análise (incluindo sentimento, relevância e novidade) em tempo real, e que estão disponíveis historicamente. Nós empreendemos a pesquisa e implementamos a estratégia na plataforma de pesquisa Deltix QuantOffice, um estúdio de desenvolvimento desenvolvido especialmente desenvolvido em C, com bibliotecas embutidas de matemática, estatísticas e dados. A tese foi: a chegada de notícias macroeconômicas das maiores economias mundiais trazem volatilidade adicional para o mercado? O conjunto de dados históricos utilizados é descrito a seguir: Notícias Dados de 1 de março de 2017 até 1 de agosto de 2017: Mais de 1,1 milhões de mensagens Subconjunto usado de macro - notícias econômicas para os EUA (287.000 registros), Alemanha (7.800), UE (3.700) e Japão (14.400). Dados de mercado de 1 de março de 2017 até 1 de agosto de 2017: Três pares de moedas: EURUSD, USDJPY, EURJPY (cotações de oferta / cotação) Aproximadamente 100 milhões de mensagens de dados de mercado. Os dados das notícias foram filtrados pelos seguintes tipos de notícias: conta corrente, superávit em conta corrente, balança comercial em déficit em conta corrente, saldo em balança comercial, balanço comercial, excedente relevância de notícias: RELEVÂNCIA 100 (relevância máxima) notícia Como medida de volatilidade, calculamos o desvio padrão anualizado de retornos de log dentro de janelas de 5 minutos de barras de 10 seg (ou seja, 30 barras). N 30 HILO (N) é faixa de preço alta / baixa e ATR (N) é faixa média real ao longo do período de N barras Todas as estatísticas Foram calculados durante 5 minutos antes da hora da libertação e 5 minutos depois. Por exemplo, para os anúncios dos EUA marcados para as 8:30 da manhã, os intervalos de tempo eram 8:25 am a 8:30 am e 8:30 am a 8:35 am. Estratégia de Negociação É claro a partir dos resultados acima, que há uma mudança significativa na volatilidade de curto prazo das taxas de câmbio após o anúncio de dados econômicos. O próximo passo em nossa pesquisa foi projetar e testar uma estratégia de negociação que utiliza esta observação. A estratégia define os níveis breakout buy / sell no intervalo de cinco minutos que antecede o evento programado. Ao receber o evento de notícias, a estratégia cria uma posição longa se o preço exceder o nível de compra e cria uma posição curta se o mercado se mover abaixo do nível de venda. A estratégia fecha as posições cinco minutos depois de receber o evento de notícias. Em back-testing, a simulação de execução de ordens foi feita usando o modo relativamente mais conservador de oferta de lances: comprar na melhor das hipóteses venda de preço no melhor preço de lances. O tamanho do lote para todos os comércios foi de 100.000. Resultados i Estatísticas de Razão de Variância introduzidas por Lo e MacKinlay (1988): VR próximo a 1 indica que o mercado está em regime de caminhada aleatória VR gt 1 indica que o mercado está em regime de tendência (com autocorrelação positiva de retornos de preços) VR 1 indica Que o mercado está em um regime de reversão médio (com autocorrelação negativa de retornos de preços).Pioneering in Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um Browser IDE, Usando Template Estratégias e Free Data Design e testar sua estratégia em nossos dados livres e quando youre Pronto para implantá-lo ao vivo para sua corretora. Código em várias linguagens de programação e aproveitar o nosso cluster de centenas de servidores para executar o seu backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, opções ou Mercados Futuros. O QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso aberto a dados. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você fêz sempre antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme livre 400TB tiquetaque biblioteca de dados de resolução cobrindo US Equities, Opções, Futuros, Fundamentos, CFD e Forex desde 1998. Execução de Classe Mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo são co-localizado ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. 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